Vencimientos del Eurostoxx – 17/09/2010

Una vez pasado el movidito vencimiento de septiembre, y es que hay que ver con qué facilidad llevan a los índices donde quieren a su antojo, vamos a repasar como quedaron los vencimientos que quedan hasta final de año.

Empezamos con el vencimiento de octubre, cuyo open interest sube bastante hasta 2.099.141 y el strike con menor número de opciones ITM repite en los 2700 con el 10,33%, aunque sorprende ver como después de las caídas del viernes el diferencial con los 2800 se sitúa a menos de un punto mientras que con los 2600 se amplía a 6. Habrá que ver la semana que viene si esta tendencia se mantiene.

En el vencimiento de noviembre, sube el open interest hasta 672.886 contratos y el strike con menor número de opciones en dinero sube al 2800, con tan solo el 7,79%. Vuelve a sorprender la subida del strike por segunda semana consecutiva, aunque el open interest es bajo y puede ser poco fiable.

En diciembre siguen los strikes 2600, 2700 y 2800 casi empatados rondando el 28%. El open interest sube esta semana hasta 14.480.033.

Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana.

Octubre: 1,85 (2,14 la semana anterior)

Noviembre: 3,39 (2,30 la semana anterior)

Diciembre: 1,18 (1,17 la semana anterior)